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Ausfallrate, Default Rate

Ausfallrate, Default Rate: 1. Nach Anzahl gewichtet: Anzahl Anleihen mit einem Zahlungsausfall in Prozenten der gesamten Anzahl Anleihen im betrachteten Universum. 2. Nach Kapital gewichtet: Nominalwert der Anleihen mit einem Zahlungsausfall in Prozenten der Summe der Nominalwerte aller Anleihen im betrachteten Universum. Die Ausfallrate lässt sich nach einer Faustregel berechnen: CDS (resp. CDS-Prämie) in Prozenten dividiert durch 1 minus Recovery Rate, für die in der Praxis meist 0,4 angenommen wird.

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